Національний банк України провів оцінку стійкості банківського сектору у 2025 році, яка підтвердила його достатню капіталізацію та стабільність. Про це свідчать результати стрес-тестування 21 найбільшого банку країни, які сукупно володіють понад 90% активів сектору, йдеться у повідомленні НБУ.
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Більшість банків мають достатній запас міцності для продовження кредитування та збереження платоспроможності навіть в умовах тривалої кризи.
Цьогорічна оцінка стійкості банків традиційно складалася з:
- оцінки якості активів та прийнятності забезпечення, яка проводилася зовнішніми аудиторами для усіх банків;
- екстраполяції результатів оцінки якості активів (за потреби);
- стрес-тестування (за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями) 21 найбільшого банку, які акумулюють понад 90% активів сектору.
Основні висновки оцінки стійкості
Результати оцінки якості активів підтвердили коректність оцінки банками розміру кредитного ризику (пруденційних резервів). Загалом аудиторами здійснено несуттєві коригування кредитного ризику. Вони не мали впливу на показники достатності капіталу більшості банків, які проходили лише оцінку якості активів.
Лише одному з таких банків за результатами оцінки стійкості було встановлено необхідний рівень капіталу вищий за мінімальний рівень.
Із 21 банку, які проходили стрес-тестування, для дев’яти банків встановлено підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу. Ці банки сукупно мають 18% чистих активів сектору.
Водночас серед них три банки — два державних і один приватний — із сукупною часткою 13% активів банківського сектору мають потребу в капіталі лише за несприятливим сценарієм.
Три банки з підвищеною вимогою до достатності капіталу за базовим сценарієм вже мають достатній рівень капіталу, який їм необхідно буде утримувати.
Ще три банки, які мають підвищити достатність капіталу до необхідного рівня за базовим сценарієм, мають лише 3% активів сектору, решта вже має достатні показники капіталізації.
Загалом орієнтовна потреба в капіталі за результатами стрес-тестування з урахуванням несприятливого сценарію поточного року становить близько 5% від обсягу регулятивного капіталу банківської системи станом на початок цього року. Це майже втричі менше, ніж за результатами оцінки стійкості у 2021 році.
Порівняно з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення знизилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу.
За результатами стрес-тестування у 2025 році загальний обсяг капіталу банків зростав за усіх сценаріїв, тоді як у 2021 році капітал для системи в цілому знижувався в несприятливому сценарії.
«Для забезпечення стійкості банки надалі мають досягнути та дотримуватися визначених Національним банком вимог щодо достатності капіталу або ж здійснити заходи для зниження ризиків шляхом проведення реструктуризації балансів», — йдеться у повідомленні.
Ці заходи можуть включати поліпшення якості кредитного портфеля, оптимізацію структури активів та пасивів, коригування бізнес-моделі. Традиційно банки частіше обирають саме шлях реструктуризації власних балансів, що потребує більше часу.
Подальші кроки
Банки, яким було встановлено підвищені вимоги, повинні досягти визначених НБУ показників або здійснити заходи для зниження ризиків. Національний банк надав фінансовим установам додатковий час: згідно з постановою правління НБУ від 27 серпня 2025 року, строк для досягнення необхідних нормативів за несприятливим сценарієм продовжено до кінця вересня 2026 року.